Pourquoi les économistes ont abandonné l’individualisme méthodologique (ou devraient l’abandonner)

C.H.

On entend souvent dire que l’économie (standard) repose sur le principe de l’individualisme méthodologique. Ce principe nous dit en substance que tous les phénomènes sociaux trouvent leur explication dans les actions des individus, leurs croyances et leurs préférences. Notamment, tous les phénomènes « collectifs » doivent pouvoir être retracés en partant des comportements individuels. Dire que la science économique repose sur l’individualisme méthodologique est à bien des égards exacts ; après tout, la plupart des manuels commencent d’une manière ou d’une autre avec l’exemple de Robinson Crusoë seul sur son île. Plus fondamentalement, tout l’appareil analytique de l’analyse économique est bâti sur un présupposé individualiste : les notions de croyance, de préférence ou d’utilité semblent forcément se rattacher à l’individu. A bien y regarder, les choses sont pourtant moins évidentes : d’une part, les économistes considèrent souvent la firme ou l’Etat comme un agent économique doté de sa propre fonction objectif, d’autre part on s’aperçoit qu’il n’est pas dénué d’intérêt de considérer l’individu comme une collectivité d’agents économiques.

Il y a cependant une raison plus fondamentale qui fait que l’économie ne peut reposer sur l’individualisme méthodologique au sens strict. Cette raison, on peut la découvrir en s’intéressant à ce qui se cache derrière l’hypothèse de rationalité dans un cadre de théorie des jeux. On sait que le concept central de la théorie des jeux est celui d’équilibre de Nash. Un équilibre de Nash est une situation telle qu’aucun joueur n’a intérêt à changer son comportement étant donné le comportement des autres joueurs. Cela fait longtemps que les théoriciens des jeux cherchent à déterminer si, oui ou non, on doit s’attendre à ce que des joueurs rationnels jouent les équilibres de Nash. La question est importante si l’on veut doter la théorie des jeux d’un pouvoir prédictif (sachant, au passage, que la multiplicité des équilibres de Nash est plus la règle que l’exception). A quelle(s) condition(s) peut-on s’attendre à ce qu’un individu joue un équilibre de Nash ? En fait, il y en a trois :

1)      La rationalité instrumentale : cette hypothèse première nous indique que les agents ont un ensemble complet et cohérent de préférences décrit par une fonction d’utilité qu’ils cherchent à optimiser. La rationalité instrumentale n’implique pas l’égoïsme, juste que les choix sont déterminés par des préférences ordonnées. Dans la version théorie des préférences révélées, on va considérer que les choix ex post décrivent les préférences.

2)      L’hypothèse de common knowledge de la rationalité (CKR) : l’hypothèse de CKR nous dit que tous les agents connaissent la rationalité instrumentale de chacun, que tous savent cela, que tous savent que tous savent cela etc. Plus formellement : (a) tous les agents sont rationnels (au sens instrumental), (b) tous les agents savent (a), (c) tous les agents savent (b), etc.

3)      L’hypothèse d’alignement des croyances (common alignement of beliefs – CAB) : cette hypothèse est une combinaison de ce que l’on appelle la doctrine de Harsanyi-Aumann et de l’hypothèse de CKR. John Harsanyi a été le premier à postuler que deux agents soumis à la même information doivent nécessairement parvenir à la même conclusion. Aumann a renforcé ce postulat en indiquant que, s’il y a CKR, alors deux agents ne peuvent « s’accorder sur le fait d’être en désaccord » (agree to disagree). Le raisonnement est le suivant : dans un cadre de CKR, les croyances postérieures des joueurs sur la manière dont un jeu est joué sont forcément connues de tous. Etant donné le postulat de Harsanyi, si deux joueurs n’ont pas les même croyances postérieures, c’est qu’une partie de l’information sur laquelle ils ont construit leurs croyances était privée. Des joueurs rationnels au sens bayésien réviseront donc leurs croyances jusqu’à parvenir à un accord. Autrement dit, l’hypothèse de CAB indique que les joueurs doivent nécessairement s’accorder sur la manière dont un jeu donné est joué. Ils partagent les mêmes croyances antérieures (common priors) Formulé encore autrement, un joueur ne peut jamais être surpris par le choix de l’autre.

Ces trois hypothèses sont indispensables pour que les joueurs jouent les équilibres de Nash. Notamment, si seule les hypothèses 1 et 2 sont vérifiées mais pas l’hypothèse CAB, alors on ne peut rien dire d’autre que le fait que les joueurs joueront les stratégies rationalisables (i.e. les stratégies restantes après avoir éliminées les stratégies dominées). Le problème est que, au-delà de leur caractère très restrictif (pour les hypothèses 2 et 3 en tout cas) qui font qu’elles ne sont pas forcément vérifiées dans la pratique, ces hypothèses posent quelques problèmes logiques. Je vais prendre deux simples exemples pour illustrer cela. Soit le jeu « Hi-Lo » ci-dessous :

			Joueur 2
		High		Low
	High	2 ; 2		0 ; 0
Joueur 1
	Low	0 ; 0		1 ; 1

 

Ce jeu a deux équilibres de Nash : [High ; High] et [Low ; Low]. Comme on peut le voir, le premier équilibre est pareto-dominant. Intuitivement, on se dit que deux joueurs sont amenés à jouer ce type de jeu, ils parviendront facilement à se coordonner sur l’équilibre pareto-optimal. C’est du reste ce qu’il se passe lors des expérimentations en laboratoire. C’est aussi le résultat auquel on parvient si on fait l’hypothèse que les joueurs raisonnent en équipe ou selon une éthique kantienne, ce qui revient à abandonner l’hypothèse de rationalité instrumentale. Le problème c’est que dans le cadre de nos trois hypothèses ci-dessus, il est tout simplement impossible de prédire quel équilibre sera choisi et même, pire que ça, d’expliquer comment les individus parviennent à choisir tout court. Les hypothèses de CKR et de CAB impliquent en effet que je ne jouerais « High » que si je crois que l’autre jouera « High » ; mais pour cela, il faut que l’autre croit que je jouerais « High », ce qui implique que je crois qu’il croît que je jouerais « High » et donc que je crois qu’il croît que je crois qu’il croît que je jouerais « High » etc., et ce ci à l’infini. Nous sommes en présence d’un jeu de spécularité infinie selon le terme de Jean-Pierre Dupuy et il n’y a aucune raison logique devant amener à choisir une stratégie plutôt qu’une autre. Dans ce cas, on peut se dire que les joueurs vont jouer l’équilibre en stratégie mixte (ici, jouer « High » une fois sur trois). Sauf que la justification traditionnelle des stratégies mixtes est bancale (pourquoi jouer ma stratégie mixte si je pense que l’autre en fait de même, dans la mesure où à ce moment là je suis indifférent entre jouer ma stratégie mixte ou n’importe quelle stratégie pure ?). Aumann dans un important article de 1987 a bien tenté de réinterpréter la notion de stratégie mixte comme une croyance sur ce que va faire chaque joueur (i.e. plutôt que d’interpréter une stratégie mixte comme « je vais jouer « High » 1 fois sur 3 », on l’interprétera plutôt comme je crois que les autres pensent que je vais jouer « High » 1 fois sur 3 »). Cette réinterprétation est basée sur l’hypothèse de CAB. Le lecteur attentif aura déjà certainement jugé qu’elle est hautement discutable parce qu’elle revient à supposer qu’il existerait un mode de raisonnement nécessaire devant toujours à une conclusion unique à partir d’un ensemble d’informations donné. C’est empiriquement faux et sur le plan logique on ne voit pas trop d’où viennent ces « common priors ». Cela a conduit Robert Sugden (pas à proprement parler un hétérodoxe) à écrire dans l’Economic Journal (pas à proprement parler une revue hétérodoxe) :

« To assume that such a process exists, in the absence of any demonstration that it does, is just as much an act of faith as the assumption that all games have uniquely rational solution”

Au final, on est tout simplement incapable d’expliquer comment les joueurs choisissent dans le jeu « Hi-Lo »…

Deuxième exemple, très classique lorsqu’il s’agit d’illustrer les problèmes logique de l’hypothèse de CKR, le jeu du mille-pattes :

Le principe de ce jeu est très connu, je renvoie ceux qui ne connaissent pas à la page de wikipedia. Par induction à rebours, le premier joueur doit arriver à la conclusion que son meilleur choix est d’arrêter le jeu au premier coup. Résultat totalement contre-intuitif qui n’est pas vérifié empiriquement. Comment le premier joueur arrive-t-il à cette conclusion ? En se plaçant à l’avant dernier coup et en se mettant à la place du deuxième joueur qui, sachant que le joueur 1 stoppera le jeu au coup suivant, décide de stopper lui-même le jeu pour gagner 40. Partant de là, le joueur 1 revient en arrière et conclu qu’il a intérêt à prendre 10 au début et à arrêter le jeu. Donc, pour arriver à cette conclusion, le joueur 1 raisonne sur ce que ferait son adversaire à un endroit que l’on ne peut logiquement atteindre que si ce même adversaire est irrationnel ! C’est pour le moins problématique sur le plan logique. L’astuce consiste à faire l’hypothèse que les joueurs peuvent faire des erreurs aléatoires (idée de Selten avec son concept de « trembling-hand perfect equilibrium ») mais alors on peut objecter qu’il est raisonnable de postuler que les erreurs peuvent aussi être corrélées, c’est-à-dire qu’elles sont porteuses d’information sur le degré de rationalité des joueurs. C’est l’objection de Binmore avec son exemple du jeu d’échecs : si j’atteins une position totalement improbable parce que mon adversaire a multiplié les erreurs, est-ce bien raisonnable de voir ces dernières comme aléatoires plutôt que de conclure que mon adversaire est nul ? Si on accepte la possibilité que les erreurs soient corrélées, on retombe à nouveau dans le même problème de spécularité infinie que dans l’exemple précédent.

Tout cela jette un doute sur la viabilité dans la théorie des jeux « classique ». Mais en quoi cela remet-il en cause l’individualisme méthodologique ? La réponse à cela se trouve dans les alternatives possibles pour dépasser ces apories. Certains théoriciens des jeux vont défendre le concept d’équilibre de Nash en disant qu’il faut l’appréhender dans une perspective dynamique : il n’y aucune raison de s’attendre à ce que les joueurs jouent spontanément un équilibre de Nash, mais ils vont le faire progressivement au travers d’un processus d’apprentissage. Cela conduit à adopter le cadre de la théorie des jeux évolutionnaires où est alors abandonné toute hypothèse forte sur la rationalité des joueurs (Young et Fudenberg et Levine sont les deux principaux exemples). La critique que l’on peut faire à cette option est qu’elle remplace des hypothèses problématiques par d’autres (rationalité minimale et dynamique évolutionnaire trop peu réaliste) qui le sont tout autant. De plus, cela conduit finalement à abandonner toute réelle conception de l’individu. Une deuxième solution est de postuler que les individus ne sont pas (toujours) rationnels au sens instrumental. C’est la direction des travaux de Michael Bacharach ou aussi de ceux de Sugden avec l’idée de raisonnement en équipe. On voit déjà que l’individualisme méthodologique est mis à mal dans ce cadre. Troisième solution : postuler que les décisions individuels sont basées au moins en partie sur des algorithmes de choix ou des heuristiques qui remplacent ou stoppent le processus de délibération. Ces algorithmes ou heuristiques ont une origine évolutionnaire. C’est l’approche de Binmore dans son article de 1987-88 (et à mon petit niveau la mienne par le biais du concept d’habitude). L’individualisme méthodologique n’est pas mis à mal en tant que tel dans cette perspective sauf si l’on considère que le processus évolutionnaire en question est de nature social et culturel. Enfin, une dernière tentative consiste, un peu comme dans un raisonnement transcendantal, à réfléchir aux conditions nécessaires pour que les hypothèses de CKR et de CAB soient valides.

On se souvient que l’hypothèse de CAB repose fondamentalement sur l’idée que les individus doivent avoir des croyances communes sur la manière dont un jeu sera joué (common priors). D’où viennent ces croyances ? Il est raisonnable de localiser leur origine dans les normes sociales ou, plus largement, les institutions. Une norme sociale peut s’interpréter comme un indicateur épistémique qui va permettre la convergence des croyances des joueurs. Pour qu’une norme soit effective, il faut qu’elle soit activée par un évènement et que cela soit connaissance commune. Notez que dire qu’il est connaissance commune qu’un évènement E active une norme N n’est pas la même chose que faire l’hypothèse de CKR. Si on observe un évènement public E et que l’on sait que cela active la norme N, laquelle prescrit (ou proscrit) tel ou tel comportement, alors on peut s’attendre à ce que tout le monde s’accorde sur la manière dont le jeu sera joué. La norme agit comme une forme de « chorégraphe » et peut de ce fait s’interpréter comme un équilibre corrélé. L’extériorité de la norme casse la spécularité infinie liée à l’hypothèse de CKR. Elle est finalement un point focal objectif. Bien entendu, la norme N et le processus par lequel l’évènement E active N ont eux-mêmes une origine individuelle. Mais comme vouloir expliquer les normes en des termes purement individualistes nous oblige à postuler l’existence d’autres normes, on est de nouveau embarqué dans un processus de régression infinie, de nature différente à celui souligné plus haut. Conclusion : expliquer les phénomènes sociaux requiert de partir à la fois des comportements des individus et des institutions qui les encadrent. C’est ce que l’on pourrait appeler faire de l’institutionnalisme méthodologique.