Darwin et la crise financière

Après Paul Seabright, on peut lire une nouvelle tentative  de mobilisation des apports darwiniens pour expliquer, notamment, la crise financière. La première partie de l’article me semble souligner de manière fort juste que la sélection naturelle n’est pas synonyme d’optimalité. Effectivement, ce que dit la sélection naturelle c’est que les gènes des organismes relativement les mieux adaptés à leur environnement vont progressivement se diffuser dans la population, les organismes en question bénéficiant d’un taux de reproduction plus élevé. Rien ne garantit en revanche que ce soit l’organisme le plus adapté dans l’absolu qui s’impose. L’évolution peut prendre de multiples sentiers, et le hasard peut l’amener à s’engager dans des sentiers sous-optimaux, voire des cul-de-sac. Ou, comme le dit l’auteur de l’article :

« Alas, the strategy of small upward steps can only take a mountain climber so far. If the mountain is a single smooth surface with just one peak (like Mount Fuji), all is well. But if the mountain range looks more like the Himalayas, rough, uneven and full of peaks and valleys, there’s a distinct chance of getting stuck on a low peak that is by no means the highest peak in the range ».

En revanche, je pense que l’article tape totalement à côté dans sa deuxième partie. En gros, l’auteur invoque le fait que l’évolution ne fait pas toujours émerger la solution optimal pour critiquer l’hypothèse de l’homoeconomicus de la théorie économique. Il faudrait prendre acte des imperfections du comportement humain et prendre en compte notamment les apports de l’économie comportementale pour pouvoir expliquer des phénomènes économiques comme le crise financière. On peut éventuellement admettre de dernier point (écouter ce que raconte l’économie comportementale) mais l’argumentation est fausse : l’hypothèse de rationalité parfaite n’a jamais été sensé décrire fidèlement le comportement humain. Elle a été encore moins assise sur de quelconques considérations évolutionnistes laissant croire qu’elle est justifié parce que la « nature optimise en permanence ». Il est vrai que des disciplines comme la psychologie évolutionniste ou la sociobiologie ont tendance à interpréter toutes les caractéristiques physiques ou psychologiques humaines comme une forme de maximisation. Mais pour l’analyse économique, l’hypothèse de rationalité est juste un outil heuristique, qui permet de maintenir une certaine simplicité et testabilité dans les modèles. Le fait que l’homme ne soit pas parfait ne suffit pas a priori à disqualifier l’hypothèse de rationalité.

Maintenant, on peut tout à fait concéder qu’il est nécessaire aujourd’hui d’adopter un modèle de l’action humaine un peu plus complexe et réaliste. Cela dit, pas besoin d’invoquer Darwin pour cela, à mon avis. D’un point de vue évolutionniste, l’existence de nombreux biais comportementaux ou encore la propension (corroborée expérimentalement) à l’altruisme et à la réciprocité manifestée par les individus sont des énigmes qui n’ont pas encore été résolues. Mais quand il s’agit de s’intéresser à un phénomène économique spécifique comme une crise financière, il faut se demander dans quelle mesure la prise en compte des biais comportementaux est nécessaire. Comme je l’avais indiqué ici, ce n’est pas une question évidente.

Si on veut vraiment mobiliser Darwin pour étudier la crise financière, il faut à mon avis se placer au-delà du niveau génético-psychologique. Si on suit ce que raconte le darwinisme généralisé, les principaux mécanismes de l’évolution darwinienne (réplication, variation et sélection) opèrent à tous les niveaux, y compris social et culturel. De ce point de vue, ce qu’il s’est passé ressemble à ce qui arrive à une espèce quand elle est sur-spécialisée. Pendant plusieurs années, l’environnement financier, juridique et économique a fait que ce sont enrichis les organismes (banques, hedge funds, traders) qui ont adopté des stratégies risquées, peu diversifiées, consistant à miser sur la hausse permanente de certains actifs. Les organismes n’adoptant pas cette stratégie ont été progressivement éliminé car leurs gains étant plus faibles que la moyenne, leur taux de reproduction était bas. On s’est progressivement retrouvé avec une population financière dotée pour une large partie de la même stratégie. Puis est intervenu un changement d’environnement (similaire à une chute de météorite) qui a induit une extinction en masse. Voilà le storytelling darwinien… qui ne nous dit pas grand chose puisqu’il n’explique pas d’où vient le changement d’environnement et ne prend pas en compte non plus la manière dont les organismes eux-mêmes (les établissements financiers) ont pu jouer sur leur environnement. En fait, ici, il y a deux énigmes : pourquoi les acteurs n’ont-ils pas modifier leur stratégie à temps ? Le feedback phénotype/génotype est en effet censée être une caractéristique de l’évolution culturelle et sociale (contrairement à l’évolution biologique) qui ici n’a pas joué. D’autre part, il nous faut une théorie pour expliquer le taux de reproduction des différentes stratégies. On a besoin ici d’un certain nombre d’explications microéconomiques : phénomènes de contagion, de cascades informationnelles, d’asymétries d’information… C’est à ce niveau que l’économie comportementale peut être utile effectivement. Enfin, on peut aussi noter qu’il faut faire la part des choses entre l’aspect endogène et l’aspect exogène du changement de l’environnement économique et financier. Par exemple, la politique monétaire de la Fed (qui est une caractéristique de cet environnement) peut être interprêtée comme un élément exogène… mais aussi comme un élément endogène si on fait l’hypothèse (comme Robert Shiller) que l’attitude de la Fed a été elle-même induite par un phénomène de contagion.

En fait, d’un point de vue darwinien, la crise financière ressemble à une situation où une espèce aurait évolué de telle sorte qu’elle aurait été programmé pour détruire son écosystème. La question est alors de savoir si le problème vient de l’espèce ou de l’écosystème… 

5 Commentaires

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5 réponses à “Darwin et la crise financière

  1. Peck

    Le darwinisme doit mourir. http://www.nytimes.com/2009/02/10/science/10essa.html?_r=1
    Rien à voir, mais c’est un article qui explique pourquoi il est préférable d’éviter de parler de darwinisme et de remplacer ce mot par évolution.

  2. C.H.

    Si on veut, mais c’est un problème purement sémantique. D’ailleurs, il faut noter que « évolution » en français et « evolution » en anglais n’ont pas exactement le même sens. Le sens anglais renvoie bien à l’idée de théorie de l’évolution, mais en français il est beaucoup plus général et, donc, flou.

  3. elvin

    Il me paraît clair que, sans une perspective évolutionniste, on ne peut rien comprendre aux institutions et donc à l’économie

    Mais l’analogie entre l’évolution darwinienne et l’évolution sociale/économique a de sérieuses limitations.
    Une différence fondamentale est que dans le domaine social, les « mutations » ne sont pas le résultat du hasard, mais d’initiatives raisonnées dues à des entrepreneurs (économiques ou politiques) et visant des objectifs bien précis. Ensuite, OK, ces différentes propositions sont sélectionnées par un mécanisme analogue à l’évolution naturelle, mais à condition que les acteurs soient libres de les adopter ou non, ce qui est loin d’être toujours le cas.
    Une autre différence plus mineure est que dans le domaine social, les caractères acquis peuvent être héréditaires. Une société peut copier les institutions d’une autre. Donc à strictement parler, l’évolution sociale est lamarckienne plutôt que darwinienne.
    En revanche, les notions d’optimisation ou de maximisation me semblent tout aussi déplacées dans un cas que dans l’autre, et ce pour deux raisons:
    1. La sélection ne se fait qu’entre les mutations effectivement présentes, ou entre les dispositions institutionnelles effectivement proposées. Pour qu’on puisse dire que c’est la meilleure « dans l’absolu » qui est sélectionnée, encore faudrait-il que celle-ci soit proposée par l’un des acteurs, ce que rien ne garantit.
    2. De toute façon, ni dans un cas ni dans l’autre il n’existe de critère universellement accepté qui permette de dire qu’une situation est meilleure qu’une autre. Donc la notion d’optimum est tout aussi vide de sens en économie qu’en biologie. Il ne faut pas confondre les constructions théoriques comme le critère de Pareto ou l’hypothèse de rationalité avec la réalité des êtres humains en chair et en os et des critères de jugement qu’ils utilisent.

    Donc toutes les discussions autour de la question de l’optimalité des solutions sélectionnées sont sans objet. En effet, pour moi, « invoquer le fait que l’évolution ne fait pas toujours émerger la solution optimale pour critiquer l’hypothèse de l’homo economicus », c’est ne pas avoir compris le B.a. Ba de l’épistémologie économique.

  4. C.H.

    @elvin :
    Sur les notions d’optimisation et de maximisation, on est d’accord.

    Sur les différences entre évolution biologique et évolution sociale : cela renvoie à des échanges que l’on a eu sur d’autres billets.
    Sur la dimension larmarckienne ou darwinienne de l’évolution sociale, oui et non. Qu’il y est hérédité des caractères acquis importe peu tant qu’il existe toujours un mécanisme de sélection et que celui-ci est prépondérant.

    Sur le fait que les mutations ne soient pas aléatoires, c’est vrai, et cela renvoie à l’idée qu’il y a un feedback du phénotype sur le génotype, ce qui n’est pas le cas dans l’évolution biologique. Cela dit, 1) comme le montre le cas de la crise financière, les individus ont parfois tendance à suivre de manière aveugle certaines normes même quand elles sont manifestement aberrantes et 2) les individus ont une rationalité limitée, ce qui veut dire que lorsqu’un « entrepreneur » établit un plan, celui-ci est élaboré dans un contexte d’incertitude radicale sans que toutes ses conséquences indues puissent être anticipés ; au niveau systémique, l’évolution n’est donc jamais planifiée, ce qui ne fait aucune différence avec l’évolution biologique.

    Sur la liberté des acteurs : dans l’absolu, un acteur est toujours « libre ». Comme je l’avais dit dans un précédent billet, la coercition (et sa réussite) est elle-même le produit d’un processus évolutionnaire. La contrainte physique ne fonctionne qu’à condition qu’à certain nombre de facteurs autres soit réunie. Le fait de posséder la force physique ne permet pas nécessairement de faire n’importe quoi, l’efficacité de cette dernière est toujours tributaire d’un environnement dont l’émergence n’est controlée par personne.

    Cela dit, comme le défendent tous les partisans du darwinisme généralisé, quand on étudie les phénomènes économiques et sociaux, on ne peut en rester à uen conception purement darwinienne de l’évolution. Cette conception est vraie, est un cadre générique, mais ensuite il faut s’appuyer sur des théories plus spécifiques. Par exemple, dans le cas de l’évolution économique, on a incontestablement besoin d’une théorie de l’innovation et de la créativité.

  5. elvin

    juste un mot sur la liberté (sur le reste nous sommes en gros d’accord)

    quand un acteur social (dans le cas le plus général l’Etat) acquiert le pouvoir de contraindre les autres acteurs à adopter ses propositions, voire de les empêcher d’offrir leurs propres propositions en s’arrogeant le monopole des innovations institutionnelles, les mécanismes et la trajectoire de l’évolution deviennent bien différents, même si cette situation est elle-même le fruit de l’évolution et si l’évolution se poursuit. Mais tant les mécanismes d’innovation que les mécanismes de sélection deviennent alors pour le moins faussés et il devient difficile de parler d’ordre spontané !.

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