Economie de la complexité

L’excellent journaliste économique David Warsh rapporte dans son dernier texte sur « economicprinciples.com » la tenue récente d’un colloque intitulé « Transdisciplinary Perspectives on Economic Complexity« . Parmi les participants, on trouvait notamment Alan Kirman, Philip Mirowski ou encore J. Rosser (le dernier papier de la liste sur son site est celui présenté au colloque), éditeur du Journal of Economic Behavior and Organization. Selon Kirman, les approches par la complexité cherchent à trouver une troisième voie entre, d’une part, le paradigme walrasso-marshallien de la coordination par le marché et celui de la concurrence imparfaite que modélise la théorie des jeux.

Pour faire bref, on trouve notamment au sein de ce paradigme en plein développement des modèles à base d’agents hétérogènes simulés par le biais d’ordinateur. L’ancêtre de cette forme de modélisation est le fameux modèle de ségrégation de Schelling. L’idée est de programmer le comportement d’une multitude d’agents (des automates) à partir de règles simples et, en faisant tourner la machine, d’observer les régularités macro que manifestent le système. C’est notamment un moyen de rendre compte de la notion de propriétés émergentes, qui a une longue histoire dans les sciences de la nature comme sociales, pour un système social. Rosser distingue un second niveau d’approches de la complexité, plus général : la complexité dynamique. Ce niveau regroupe en fait la théorie du chaos, la cybernétique et la théorie de la complexité du niveau précédent. Un dernier niveau, toujours selon Rosser, est celui de la méta-complexité, dont on a du mal à cerner la définition.

Je laisse le soin aux curieux de lire la suite du papier de Rosser, où est notamment présenté « l’éconophysique » et certaines de ses applications. Idem ensuite pour « l’éconobiologie », dont les développements sont multiples depuis l’import de la théorie des jeux évolutionnaires en économie au début des années 1980 (voir notamment le papier d’Axelrod et Hamilton en 1981). La question que l’on peut légitimement se poser est celle de l’utilité pratique de ce « nouveau » champ. L’économiste John Horgan exprime son scepticisme ici sur ce qu’il nomme la « chaoplexity » mais pas forcément pour de bonnes raisons (il n’y a pas de vérité unique et inamovible en économie, donc pas la peine de singer les sciences de la nature). Selon les partisans de ces approches, les théories de la complexité peuvent nous permettent d’avoir une meilleure compréhension des phénomènes systémiques tels que l’on peut les observer sur les marchés financiers. Pour ma part (c’est l’avis d’un observateur intéressé, pas d’un pratiquant), je vois les approches de la complexité comme un moyen de formaliser de manière plus rigoureuses les intuitions géniales d’auteurs comme Friedrich Hayek sur la formation d »‘ordre spontané » comme effet émergent d’interactions micro, ou Thorstein Veblen sur la dynamique des règles et des institutions, et les processus de sélection qui gouvernent leur évolution. Ces approches sont aussi un moyen d’éclairer sous un nouveau jour des phénomènes sociaux comme la discrimination. On a là probablement à faire à l’émergence d’un programme de recherche, mêlant orthodoxie et hétérodoxie ainsi que les apports de diverses sciences. Comme pour l’économie comportementale, je ne pense pas que ce programme puisse se substituer à l’approche plus « standard ». Mais il a indéniablement sa place. 

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2 Commentaires

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2 réponses à “Economie de la complexité

  1. C.H.

    J. Barkley Rosser a répondu à mon billet dans les commentaires (je l’en remercie) sur http://stevens.edu/csw/cgi-bin/blogs/csw/?p=150

    « Rationalite limite,

    Merci beaucoup pour votre interet. I shall reply in English for the benefit of other readers.

    So, I would agree that Hayek and Veblen were both forerunners in their respective ways of complexity ideas, Hayek specifically using the term in an essay in 1978 after communicating with the research groups of both Prigogine in Brussels, about which John Horgan has written, and also the one at the Stuttgart Institute of Theoretical Physics, led by Hermann Haken, founder of synergetics, and his associate Wolfgang Weidlich, who has written on economics. These are among the people who have engaged with at least three, if not all four, of the « four C’s, » that John likes to mock.

    Veblen, a much earlier figure from a century ago, is not so obviously associated with complexity, although one of the conference participants, Geoff Hodgson, would probably disagree with me on that. Veblen was the first to attempt to consciously formulate an evolutionary economics and in that regard can be seen as an important figure in any sort of « econobiology. » Certainly, Hodgson has argued this.

    You seem to suggest that the ideas should formulated in a manner that is « rigoreuse, » in connection with those two gentlemen. I am not against rigorous formulation, but neither of them was particularly mathematical, and, of course the French mathematical tradition has tended to be plus formaliste a la Bourbaki. »

  2. Gu Si Fang

    Steve Wolfram a pondu un énorme pavé sur le même sujet vu du côté de l’informatique théorique :
    http://www.amazon.com/New-Kind-Science-Stephen-Wolfram/dp/1579550088/

    Tout ça est parti du jeu de la vie de Conway : http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_la_vie

    Des règles simples au niveau microscopiques peuvent se traduire au niveau macroscopique par des propriétés inattendues : c’est bien l’idée de l’ordre spontané de Hayek. Mais peut-on aller plus loin que cette simple analogie?

    Ce que je sais c’est que ces systèmes sont « imprévisibles » au sens de la calculabilité. Par exemple, il est en général impossible de prédire (par un calcul) si un système donné aura une propriété macroscopique souhaitée. Par l’absurde : si on pouvait le faire, on aurait résolu le problème de l’arrêt de Turing, CQFD. Le risque serait d’en tirer des conclusions métaphysiques du genre : le monde est ouvert, imprévisible, un peu de Gödel par-ci, un peu d’Einstein par-là. Méfiance…

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